对角点差期权交易
8.1 贷方对角价差期权 112 8.1.1 看涨期权的贷方对角水平价差期权组合 113 8.1.2 看跌期权的贷方对角水平价差期权组合 115 8.2 借方对角价差期权 116 8.2.1 看涨期权的借方对角水平价差期权组合 116 8.2.2 看跌期权的借方对角水平价差期权组合 118 8.3 全章总结 120 从零开始学期权在线阅读全文或下载到手机。2015年2月，我国正式开始期权交易。短短的几个月时间，很多投资者体会到了期权的魅力，也有很多人想加入期权投资的行列，可是国内关于期权的书很少，尤其是详细讲解投资分析的书更少。笔者结合多年国外投资经验，编写了《从零开始学期权》，以 个股期权来说，期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或etf。 在个股期权交易中，最基础的是分为看涨期权与看跌期权，那么在牛市与熊市中，应该怎样看待看跌期权对角价差的相关问题，接下来 中信之星期权 从 5 个方面进行对角价差的知识进行讲解分析。. 首先，我们来观察一则实例，牛市正向看跌期权对角价差，指的是买入远月低于行权价的看跌期权 1.4 期权为何如此迷人 3 1.5 期权交易与期货、权证交易的对比 5 1.6 期权价格的构成 6 1.7 期权价格的影响因素 7 1.8 交易期权就像开飞机 10 第2章 基本策略积木 12 2.1 买入与卖出标的资产（Long/ Short Underlying Asset） 12 2.2 买入看涨期权（Long Call） 14
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[经济/市场]期权的发展与应用期权的交易策略与应用第一阶段：普通型第二阶段：创新产品——期权组合第三阶段：创新产品——复杂期权基本交易策略标的资产与期权头 寸的组合 垂直价差期权策略差价期权策略水平价差期权策略 对角价差期权策略跨式期权策略组合期权策略宽跨式期权策略copyright 对角套利（Diagonal Spread）是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。 任何套利其中买进期权的合约期长于卖出期权的合约期并且有着不同的定约价。
差期组合 -15 1520 40 60 80 短期权到期时的股价 期限短的期权盈亏期限长的期权盈亏 组合的总盈亏 协议价格 图9.15看跌期权的正向差期组合 对角组合（Diagonal Spreads）是指由两份协议价格不同（X ）、期限也不同（T 分别代表协议价格较低的看涨和看跌期权的期初
沽权对角组合再出江湖 - 2月8日，50etf股价跌破20均线，再次入场，以收入方式构建对角沽权组合 卖出2月2400沽，买入6月2250沽 ，组合净收入0.04元。 在本论坛，我的这个对角组合已经是第二次实盘发布了，所有针对组合的问题讨论大多在去年都
并且配有交易系统所适用的期权交易解决方法。让读者更好地理解交易系统的搭建过程，以及"赚大赔小、稳健的盈利"的投资理念，让更多的读者少走弯路。本书是一本技术分析的进阶书，全书理念与方法皆由作者十余年的实际操作经验得来。
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对角策略本质上是通过买卖不同的执行价、不同到期日的期权合约，从而获取无风险利润的一种策略。在实施该策略时，在标的物价格后市研判的基础上，制定完备的投资策略，严格执行。